Uso combinato di due Ts : Parte 2 Vi presento un'altra tabella con delle statistiche specifiche ai trading system.   Sp500 Sp500 Sp500 Sp500 Fib30   Fib30 Euro st 50 Dax Bund Euro st 50   A B C D E Numero massimo di giorni           consecutivi con var equity neg 6 7 9 7 6 consecutivi con var equity pos 16 12 12 13 18 Variazione equity daily migliore 15625 6511 13838 4801 18735 Variazione equity daily peggiore -9476 -3217 -9183 -2754 -8620 Sommatoria variazione eq positiva 2552471 1100768 2152429 920265 2497860 Numero totale giorni di equity positiva 1449 1458 1406 1479 1426 Media equity positiva 1760 755 1531 623 1750 Sommatoria variazione eq negativa -1133653 -404622 -1272149 -398007 -1115932 Numero totale giorni di equity negativa 957 950 1000 928 981 Media equity negativa -1182 -426 -1271 -429 -1135 Risultato finale equity 1418818 696146 880281 522258 1381928 Rapporto tra equity pos e neg 1.49 1.77 1.20 1.45 1.54 Rapporto tra num giorni pos e neg 1.51 1.53 1.41 1.59 1.45                           Fib30 Fib30 Euro st 50 Euro st 50 Dax   Dax Bund Dax Bund Bund   F G H I J Numero massimo di giorni           consecutivi con var equity neg 9 6 7 7 7 consecutivi con var equity pos 9 12 11 15 13 Variazione equity daily migliore 26000 16275 17058 3760 13208 Variazione equity daily peggiore -14213 -8630 -7728 -2356 -8900 Sommatoria variazione eq positiva 3257858 2380630 2084112 828633 1972247 Numero totale giorni di equity positiva 1403 1425 1379 1465 1383 Media equity positiva 2320 1670 1511 566 1426 Sommatoria variazione eq negativa -1691796 -1172590 -1240721 -343266 -1302745 Numero totale giorni di equity negativa 990 974 1028 926 1015 Media equity negativa -1703 -1202 -1206 -371 -1283 Risultato finale equity 1566063 1208040 843390 485368 669503 Rapporto tra equity pos e neg 1.36 1.39 1.25 1.53 1.11 Rapporto tra num giorni pos e neg 1.42 1.46 1.34 1.58 1.36 Il grafico mostra l'equity line dei 10 gruppi di 2 Ts utilizzati nel nostro studio. Evidente come il gruppo F; ossia Fib30 Miseon + Dax breve, sia il migliore dal punto di vista della performance. L'equity line è dunque l'utile cumulato espresso in euro realizzato giornalmente da entrambi i 2 Ts. Questo grafico mostra soltanto i gruppi dove figura un future azionario insieme al Bund. Osserviamo dunque che il gruppo G (ossia Fib30 Miseon + Bund) mostra la migliora performance, mentre il gruppo I (ossia euro Stoxx 50 + Bund) evidenzia la performance minore. L'utilizzo del Dax o dello Sp550 insieme al Bund non appare interessante. Ovviamente occorre tener contro del controvalore dei contratti. Equity line del gruppo A : Sp500 + Fib30 Miseon Equity line del gruppo B : Sp500 + Euro Stoxx 50 Equity line del gruppo C : Sp500 + Dax Equity line del gruppo D : Sp500 + Bund Equity line del gruppo E : Fib30+ Euro Stoxx 50 Equity line del gruppo F : Fib30+ Dax Equity line del gruppo G : Fib30 + Bund Equity line del gruppo H : Euro Stoxx 50 + Dax Equity line del gruppo I : Euro Stoxx 50 + Bund Equity line del gruppo J : Dax + Bund Vi ho dunque proposto alcune statistiche relative all'utilizzo congiunto di alcuni trading system presenti su questo sito e spero che ora avete qualche dato in più al riguardo. Maiani Giovanni - Copyright 2007 Powered by Officinaweb.ws with Nukedit