Uso combinato dei Ts In questa pagina vi mostrerò alcune statistiche relative all’utilizzo combinato di 2 trading system. In questo modo avrete la possibilità di rendervi conto della convenienza o meno dell’utilizzo congiunto di 5 dei modelli presenti nel sito. I Ts presi in considerazione sono : Ts sullo Sp500, Ts sul Fib30 Miseon, Ts sull’euro Stoxx 50, Ts sul Dax di breve, Ts sul Bund daily. Tutti i modelli girano su base giornaliera. Prendo in considerazione l’equity giornaliera espressa in euro. Pertanto, la variazione daily dell’equity espressa in punti è stata quindi moltiplicata per il valore del tick. Per quanto riguarda il future sullo Sp500 la variazione daily dell’equity è stata riportata in euro utilizzando il tasso di cambio euro/dollaro del giorno interessato. Lo studio inizia il giorno 2 novembre 1998 in quanto, a questa data, tutti i modelli elencati qua sopra sono in funzione e tutti hanno generato i primi segnali operativi. In questo modo, ho ottenuto la serie storica della variazione daily dell’equity, espressa in euro, di 5 trading system. La tabella qua sotto evidenzia alcune statistiche di base delle equity in euro dei cinque Ts presi in considerazioni. Questi dati posso essere anche complementari a quanto torverete già nei risultati dei singoli Ts.   Statistica Sp500 Fib30 Euro st 50 Dax Bund No. di osservazioni 2409 2409 2409 2409 2409 No. di valori mancanti 0 0 0 0 0 Minimo -2397 -8900 -2040 -9500 -1090 Massimo 4571 15625 3220 13838 2070 Ampiezza 6968 24525 5260 23338 3160 1° Quartile -180.144 -550.000 -160.000 -675.000 -130.000 Mediana 75.192 175.000 83.984 112.500 20.000 3° Quartile 452.796 1375.000 410.000 1137.500 250.000 Somma 366518 1052575 329638 513488 155940 Media 152.145 436.934 136.836 213.154 64.732 Varianza (n) 399379 4151543 273996 3462227 114940 Varianza (n-1) 399545 4153267 274110 3463665 114987 Deviazione standard (n) 631.965 2037.534 523.446 1860.706 339.027 Deviazione standard (n-1) 632.096 2037.957 523.555 1861.092 339.098 Coefficiente di variazione 4.154 4.663 3.825 8.729 5.237 Asimmetria (Pearson) 0.623 0.666 0.572 0.210 0.413 Asimmetria (Fisher) 0.623 0.667 0.572 0.210 0.413 Asimmetria (Bowley) 0.193 0.247 0.144 0.131 0.211 Curtosi (Pearson) 3.175 4.063 2.563 3.012 1.647 Curtosi (Fisher) 3.184 4.074 2.571 3.020 1.652 Deviazione standard della media 12.878 41.522 10.667 37.918 6.909 Limite inf. della media (95%) 126.891 355.512 115.918 138.798 51.184 Limite sup. della media (95%) 177.399 518.357 157.754 287.510 78.280 Scarto assoluto medio 454.159 1438.272 383.167 1320.404 254.865 Scarto assoluto mediano 311.190 975.000 278.984 912.500 200.000   Scelti i 5 modelli, le ho quindi combinati due a due in modo di ottenere 10 coppie. Vi presento quindi lo stesso tipo di tabella relativa all'utilizzo due 2 trading system.     Sp500 + Sp500 + Sp500 + Sp500 + Fib30 + Statistica Fib30 Euro st 50 Dax Bund Euro st 50   A B C D E No. di osservazioni 2409 2409 2409 2409 2409 No. di valori mancanti 0 0 0 0 0 Minimo -9476 -3217 -9183 -2754 -8620 Massimo 15625 6511 13838 4801 18735 Ampiezza 25101 9728 23021 7555 27355 1° Quartile -501.470 -184.742 -664.601 -199.334 -530.000 Mediana 314.679 138.732 241.331 160.351 275.000 3° Quartile 1472.356 663.584 1255.473 557.714 1455.000 Somma 1419093 696156 880006 522458 1382213 Media 589.080 288.981 365.299 216.878 573.770 Varianza (n) 4705737 773063 3944240 527517 4674892 Varianza (n-1) 4707691 773384 3945878 527736 4676833 Deviazione standard (n) 2169.271 879.240 1986.011 726.304 2162.150 Deviazione standard (n-1) 2169.721 879.422 1986.423 726.454 2162.599 Coefficiente di variazione 3.682 3.043 5.437 3.349 3.768 Asimmetria (Pearson) 0.979 1.183 0.512 0.576 1.167 Asimmetria (Fisher) 0.979 1.184 0.513 0.576 1.168 Asimmetria (Bowley) 0.173 0.237 0.056 0.050 0.189 Curtosi (Pearson) 4.198 4.087 3.192 2.321 5.848 Curtosi (Fisher) 4.210 4.098 3.201 2.329 5.863 Deviazione standard della media 44.206 17.918 40.472 14.801 44.061 Limite inf. della media (95%) 502.393 253.846 285.936 187.854 487.368 Limite sup. della media (95%) 675.766 324.117 444.662 245.901 660.172 Scarto assoluto medio 1519.730 626.154 1406.330 531.617 1501.849 Scarto assoluto mediano 983.255 396.997 952.414 376.912 960.000   Fib30 + Fib30 + Euro st 50 Euro st 50 Dax + Statistica Dax Bund + Dax + Bund Bund   F G H I J No. di osservazioni 2409 2409 2409 2409 2409 No. di valori mancanti 0 0 0 0 0 Minimo -14213 -8630 -7728 -2356 -8900 Massimo 26000 16275 17058 3760 13208 Ampiezza 40213 24905 24785 6116 22108 1° Quartile -750.000 -555.000 -637.500 -186.016 -655.000 Mediana 312.500 260.000 208.984 143.984 220.000 3° Quartile 1850.000 1480.000 1157.500 540.000 1217.500 Somma 1566063 1208515 843125 485578 669428 Media 650.088 501.667 349.990 201.568 277.886 Varianza (n) 9402527 4274697 3923485 398190 3546467 Varianza (n-1) 9406432 4276473 3925114 398355 3547940 Deviazione standard (n) 3066.354 2067.534 1980.779 631.023 1883.207 Deviazione standard (n-1) 3066.991 2067.963 1981.190 631.154 1883.598 Coefficiente di variazione 4.717 4.121 5.660 3.131 6.777 Asimmetria (Pearson) 0.893 0.719 0.834 0.609 0.288 Asimmetria (Fisher) 0.894 0.720 0.834 0.610 0.288 Asimmetria (Bowley) 0.183 0.199 0.057 0.091 0.065 Curtosi (Pearson) 6.562 4.010 4.853 1.807 2.813 Curtosi (Fisher) 6.579 4.021 4.866 1.814 2.821 Deviazione standard della media 62.488 42.133 40.365 12.859 38.377 Limite inf. della media (95%) 527.553 419.046 270.836 176.352 202.631 Limite sup. della media (95%) 772.623 584.288 429.144 226.785 353.141 Scarto assoluto medio 2053.782 1469.853 1372.298 472.505 1344.698 Scarto assoluto mediano 1250.000 990.000 893.516 358.984 945.000 Tabella comparativa della deviazione standard. Le lettere rappresentano la coppia dei Ts.   Variabile Osservazioni Dati mancanti Minimo Massimo Media Deviazione std. A 2409 0 -9475.650 15625.000 589.080 2169.721 B 2409 0 -3216.878 6511.453 288.981 879.422 C 2409 0 -9183.313 13837.500 365.299 1986.423 D 2409 0 -2754.021 4801.453 216.878 726.454 E 2409 0 -8620.000 18735.000 573.770 2162.599 F 2409 0 -14212.500 26000.000 650.088 3066.991 G 2409 0 -8630.000 16275.000 501.667 2067.963 H 2409 0 -7727.500 17057.500 349.990 1981.190 I 2409 0 -2356.001 3760.000 201.568 631.154 J 2409 0 -8900.000 13207.500 277.886 1883.598   Coefficiente di correlazione di Pearson Sp500 Sp500 Sp500 Sp500 Fib30 Fib30 Fib30 Euro st 50 Euro st 50 Dax   Fib30 Euro st 50 Dax Bund Euro st 50 Dax Bund Dax Bund Bund   A B C D E F G H I J A 1 0.341 0.328 0.309 0.939 0.776 0.945 0.258 0.135 0.232 B 0.341 1 0.335 0.721 0.277 0.125 0.117 0.263 0.604 0.088 C 0.328 0.335 1 0.299 0.260 0.735 0.235 0.927 0.108 0.934 D 0.309 0.721 0.299 1 0.087 0.048 0.135 0.056 0.384 0.108 E 0.939 0.277 0.260 0.087 1 0.794 0.959 0.324 0.299 0.245 F 0.776 0.125 0.735 0.048 0.794 1 0.794 0.753 0.107 0.752 G 0.945 0.117 0.235 0.135 0.959 0.794 1 0.246 0.190 0.256 H 0.258 0.263 0.927 0.056 0.324 0.753 0.246 1 0.286 0.950 I 0.135 0.604 0.108 0.384 0.299 0.107 0.190 0.286 1 0.166 J 0.232 0.088 0.934 0.108 0.245 0.752 0.256 0.950 0.166 1 Coefficenti di determinazione (R²)   Sp500 Sp500 Sp500 Sp500 Fib30 Fib30 Fib30 Euro st 50 Euro st 50 Dax   Fib30 Euro st 50 Dax Bund Euro st 50 Dax Bund Dax Bund Bund   A B C D E F G H I J A 1 0.117 0.107 0.096 0.881 0.603 0.894 0.067 0.018 0.054 B 0.117 1 0.112 0.520 0.077 0.016 0.014 0.069 0.365 0.008 C 0.107 0.112 1 0.090 0.067 0.540 0.055 0.859 0.012 0.873 D 0.096 0.520 0.090 1 0.007 0.002 0.018 0.003 0.147 0.012 E 0.881 0.077 0.067 0.007 1 0.630 0.919 0.105 0.089 0.060 F 0.603 0.016 0.540 0.002 0.630 1 0.631 0.567 0.011 0.566 G 0.894 0.014 0.055 0.018 0.919 0.631 1 0.061 0.036 0.066 H 0.067 0.069 0.859 0.003 0.105 0.567 0.061 1 0.082 0.903 I 0.018 0.365 0.012 0.147 0.089 0.011 0.036 0.082 1 0.028 J 0.054 0.008 0.873 0.012 0.060 0.566 0.066 0.903 0.028 1 Vi presento ora l'elenco completo delle variazioni daily dell'equity delle 10 copie di trading system formate. In questo modo avrete la possibilità di osservare e quindi analizzare le ultime 2409 sedute, nonché verificare la convenienza o meno dell'utilizzo combinato di 2 trading system.   Sp500 Sp500 Sp500 Sp500 Fib30 Fib30 Fib30 Euro st 50 Euro st 50 Dax   Fib30 Euro st 50 Dax Bund Euro st 50 Dax Bund Dax Bund Bund   A B C D E F G H I J 02/11/1998 3974 1314 2049 224 3940 4675 2850 2015 190 925 03/11/1998 -2329 -384 -1767 286 -2105 -3488 -1435 -1543 510 -873 04/11/1998 6225 1294 5113 160 6619 10438 5485 5507 554 4373 05/11/1998 -2444 1321 -1494 831 -2485 -5300 -2975 -1535 790 -2025 06/11/1998 1636 241 636 801 1255 1650 1815 255 420 815 09/11/1998 1656 -364 -1594 -1064 2280 1050 1580 -970 -440 -1670 10/11/1998 -746 139 -2496 -311 35 -2600 -415 -1715 470 -2165 11/11/1998 -244 -359 643 -229 -365 638 -235 523 -350 653 12/11/1998 1597 -59 -1303 207 1744 500 2010 -1156 354 -890 13/11/1998 -218 277 144 357 -755 -888 -675 -393 -180 -313 16/11/1998 3232 982 3557 472 3450 6025 2940 3775 690 3265 17/11/1998 51 1 -1274 -149 -50 -1325 -200 -1375 -250 -1525 18/11/1998 277 227 -448 -433 -50 -725 -710 -775 -760 -1435 19/11/1998 373 1073 3085 713 700 2713 340 3413 1040 3053 20/11/1998 378 1248 3265 458 870 2888 80 3758 950 2968 23/11/1998 1153 1833 4003 1193 680 2850 40 3530 720 2890 24/11/1998 -316 -746 -2353 -546 -430 -2038 -230 -2468 -660 -2268 25/11/1998 -30 44 207 -0 74 238 30 311 104 268 26/11/1998 0 -650 2675 90 -650 2675 90 2025 -560 2765 27/11/1998 326 6 2351 146 -320 2025 -180 1705 -500 1845 30/11/1998 1366 2186 4741 1056 820 3375 -310 4195 510 3065 01/12/1998 -502 938 6223 -442 1440 6725 60 8165 1500 6785 02/12/1998 56 291 1556 391 185 1450 285 1685 520 1785 03/12/1998 2695 370 -1955 1090 1425 -900 2145 -3225 -180 -2505 04/12/1998 839 -1217 -861 -1361 1944 2300 1800 244 -256 100 07/12/1998 287 -113 1700 357 800 2613 1270 2213 870 2683 08/12/1998 255 375 530 265 120 275 10 395 130 285 09/12/1998 -1128 -58 910 792 -930 38 -80 1108 990 1958 10/12/1998 -1513 622 1437 812 -2415 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