Cordiale utente registrato o abbonato,
Spero di fare cosa gradita inviarle mensilmente e pubblicare i risultati dei modelli a pagamento pubblicizzati sul sito. In questo modo, potrà seguire immediatamente le performance di tutti i trading systems.
Ricordo che potete richiedermi un periodo di prova di 2 settimane assolutamente non impegnativo su qualsiasi modello e di 7 giorni sulla strategia switch.
Cordialmente
Giovanni Maiani
Resoconto dell’andamento dei Trading System daily durante il mese di marzo 2009.
La strategia switch, ossia la metodologia dove sono io stesso a scegliere quale trading system utilizzare tra principalmente il Dax, il Bund, il Fib30 e l’euro dollaro, quando uscire con invio di uno sms dinamico ed intraday per lo stop, ha reso +2938.50 euro netti nel solo mese di marzo in quanto abbiamo accusato una perdita di 140 pips sull’euro dollaro ed una seconda di 50.50 punti sul Dax. Ritengo a precisare che tale ultima perdita poteva tranquillamente essere stata azzerata, ma visto gli importanti utili in essere ho voluto correre qualche rischio in più. Quindi il risultato è stato decisamente positivo nonostante due perdite… Ricordo che il risultato netto per il mese di febbraio è stato pari a +3654 euro mentre nel solo mese di gennaio l’utile è stato pari a +5042 euro. La performance degli ultimi sei mesi ha superato gli +80000 euro. Un grande successo che ripaga gli ultimi anni di studi ed anche i vostri numerosi abbonamenti lo dimostrano ampiamente.
Per quanto riguarda i trading system il mese di marzo è stato caratterizzato un ottimi risultati nel comparto azionario, sul forex sul cambio gbp usd e sul Tbonds, mentre gli altri modelli sono stati parzialmente deludenti in modo particolare quelli relativi all’usd yen e all’eurostoxx50. Il Ts sull’eur usd non ha fatto in tempo a recuperare un’operazione negativa, ma guadagna sempre oltre 1000 pips da inizio anno. Ancora in difficoltà il Bund. Tuttavia sull’azionario i modelli sul Dax e sul Fib si riconfermano molto validi.
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha chiuso 4 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile netto di +95.40 punti. Il money management mostrava che il Ts era performante dal giorno 12 alla fine del mese.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello ha chiuso 3 operazioni durante lo scorso mese accusando una perdita di -397 punti. In questo caso il money management mostrava che il Ts è sottoperformante dallo scorso 26 gennaio e, al momento, non riesce a riportarsi in una condizione positiva.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il mese è stato molto intenso per questo modello che ha chiuso 7 operazioni realizzando un utile netto di +475 punti, anche al netto dello spread del rool over. In effetti, il money management mostra un Ts performante dallo scorso 5 marzo.
Ts sul Dax future.
Il modello ha chiuso ben 8 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile netto di +178.50 punti, anche al netto dello spread del rool over. Il money management mostra un Ts sottoperformante dal 17 al 27 marzo.
Ts sull’eur usd spot.
Il modello ha chiuso 3 operazioni durante lo scorso mese accusando, questa volta, una perdita di -173 pips. Tuttavia, ha appena chiuso un’operazione in perdita e non ha avuto il tempo materiale per recuperare. Interessante notare che il money management mostrava che il Ts era diventato sottoperformante già dal 12 marzo mentre avrebbe chiuso il successivo 17 marzo un’operazione con una perdita di 405 pips. L’utile da inizio anno è sempre di 1007 pips…
Ts sull’usd yen spot.
Pessimo mese invece per questo modello che ha chiuso 9 operazioni accusando una perdita di -6.62 yen. Il money managemente mostrava che il modello diventava sottoperformante quando il risultato del mese era di -0.99 yen e quindi abbiamo una nuova conferma della validità della strategia che ci ha avvertito in anticipo di probabili perdite…
Ts sul gbp usd spot.
Il modello ha chiuso ben 11 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile di +116 pips. Il money management mostrava un Ts sottoperformante dal 18 marzo anticipando la perdita di 233 pips accusata dal 25 al 27 marzo.
Ts daily sul Bund future.
Il modello ha ancora delle difficoltà e non riesce tuttora a produrre utile. Lo scorso mese ha concluso 3 operazioni con un saldo negativo di -1.67 punti. Il sistema è rimasto quasi costantemente sottoperformante.
Ts daily sul Tbonds future.
Il modello ha chiuso ben 6 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile netto di +7.52 punti. Il money management mostra un Ts performante dallo scorso 19 marzo.
Resoconto dell’andamento dei Trading System daily durante il mese di febbraio 2009.
Il mese di febbraio non è stato molto positivo per i modelli e solo 4 su 9 hanno concluso il mese con un saldo positivo. Ottimo il recupero di 500 punti del fib e soltanto sufficienti i +105 punti del Dax. Non male il dollaro yen mentre l’euro dollaro si riconferma eccellente con un utile di 639 pips dopo il +541 pips di gennaio.
L’operatività intraday, che ricordo si svolge dalle ore 08.00 alle ore 09.00 circa, ha realizzato durante lo scorso mese un utile di 137 euro al raggiungimento del primo obiettivo mentre l’utile è stato pari a 882 euro aspettando il secondo obiettivo. Questi risultati sono molto deludenti rispetto a quelli prodotti durante i quattro mesi precedenti. Pertanto ho deciso di portare il prezzo dell’abbonamento mensile da 400 a 200 euro in quanto mi sembra doverose se non ci sono le performance. Solo l’abbonamento ad un mese è stato interessato dal ribasso in quanto non ho nessun dovuto relativo al ritorno a risultati superiori. Infine, ho sistemato l’errore di contabilità avvenuto venerdì per motivi non dipendenti da me e vi invito, come già fatte, a scrivermi subito qualora non siete in accordo con quanto scrivo nel resoconto.
La strategia switch, ossia la metodologia dove sono io stesso a scegliere quale trading system utilizzare tra principalmente il Dax, l’eurostoxx50, il Fib30 e l’euro dollaro, e quando uscire con l’utilizzo di uno stop intraday dinamico e con invio di un sms per lo stop, ha reso 3654 euro netti nel solo mese appena concluso (rispetto ai +5042 euro di gennaio) a conferma di essere una soluzione decisamente valida che premia diversi anni di studio. Il risultato della strategia è pari a 77161 euro dallo scorso 1 ottobre 2008. Preciso che per 30 ore non ho avuto accesso ad internet e non sono quindi riuscito ad aggiornare la pagina e abbiamo quindi perso un segnale operativo.
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha chiuso un’unica operazione durante lo scorso mese accusando una perdita di quasi 138 punti. Tuttavia, il money management mostra una situazione sottoperformante dallo scorso 19 gennaio e ci sconsigliava dunque di intervenire nell’ultimo periodo.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello ha chiuso 3 operazioni durante lo scorso mese accusando un saldo complessivo negativo per 139 punti. Anche in questo caso il money management aveva anticipato dal giorno 26 gennaio un probabile momento negativo del sistema.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Anche questo modello ha chiuso 3 operazioni durante lo scorso mese realizzando tuttavia un saldo complessivo positivo di 500 punti. Interessante evidenziare che il money management era negativo dal 6 al 20 gennaio quanto abbiamo accusato una perdita di 805 punti, ma quando è tornato positivo ne abbiamo guadagnato 1230. Il money management si conferma anche qua fondamentale ed un aiuto indispensabile.
Ts sul Dax future.
Il modello ha chiuso ben 7 operazioni durante lo scorso mese realizzando un saldo complessivo positivo per 105 punti. Interessante evidenziare che il money management era quasi costantemente negativo ed è tornato positivo il giorno 20 febbraio quando poco dopo il sistema ha fatto registrare un’ottima operazione di +343.50 punti.
Ts sull’eur usd spot.
Il modello ha chiuso 6 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile di 639 pips. Il money management è rimasto performante dallo scorso 9 gennaio confermando la validità del modello.
Ts sull’usd yen spot.
Il modello ha chiuso 7 operazioni (3 positive) durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo di 1.85 yen. Il money management è rimasto quasi costantemente negativo.
Ts sul gbp usd spot.
Il modello ha chiuso ben 10 operazioni durante lo scorso mese accusando una perdita di 90 pips. Il money management è rimasto sottoperformante durante la parte centrale del mese per poi tornare performante dal giorno 23 quando il sistema ha iniziato a recuperare circa 400 pips.
Ts daily sul Bund future.
Il modello ha chiuso 5 operazioni durante lo scorso mese accusando una perdita di 1.07 figure. Il money management è sottoperformante dal giorno 12 febbraio e il sistema, anche se ha ripreso l’operatività, non riesce ancora a produrre utili. Bisogna anche dire che il bund effettua un ampio movimento laterale dallo scorso mese di dicembre.
Ts daily sul Tbonds future.
Il modello ha chiuso 8 operazioni durante il mese appena concluso accusando una perdita di 4.47 figure. In effetti, il sistema ha accusato due perdite all’inizio del mese ed una terza di 3.13 punti dopo il giorno 16. Il money management è stato performante solo 24 ore tra un venerdì sera e il successivo lunedì sera. Anche in questo caso ci ha fatto evitare il momento negativo del modello.
Resoconto dell’andamento dei Trading System daily durante il mese di gennaio 2009.
Non è stato un grande inizio di anno per i Ts e solo i modelli sull’euro stoxx 50, l’euro dollaro, il Tbonds e il Bund (per il ritorno in positivo) ci hanno regalato qualche soddisfazione, mentre gli altri hanno parzialmente deluso le nostre aspettative, ma stiamo sempre parlando di un solo mese e l’anno è appena iniziato.
Visto che siete in molti ad abbonarvi a diversi modelli ho inserito una nuova forma di abbonamento che offre l’accesso a tutto il sito, strategia switch ed operatività intraday inclusi, ad un prezzo decisamente vantaggioso. Vedi il link http://www.maianigiovanni.com/web/Area-Finanza/Listino-prezzi.asp.
Infine, l’operatività intraday e la strategia switch si confermano come punta di diamante del mio sito e continuano a macinare utili.
L’operatività intraday, che ricordo si svolge dalle ore 08.00 alle ore 09.00 circa, ha realizzato durante lo scorso mese di gennaio un utile di 997 euro al solo raggiungimento del primo obiettivo mentre l’utile è stato pari a 2075 euro aspettando il secondo obiettivo. Questi risultati sono in linea con quelli prodotti durante gli ultimi tre mesi.
La strategia switch, ossia la metodologia dove sono io stesso a scegliere quale trading system utilizzare tra principalmente il Dax, l’eurostoxx50, il Fib30 e l’euro dollaro, e quando uscire con l’utilizzo di uno stop intraday e dinamico, ha reso 5042 euro netti nel solo mese di gennaio 2009 confermandosi di essere una soluzione decisamente valida e premia diversi anni di studio. Il risultato della strategia è pari a 73507 euro dallo scorso 1 ottobre 2008.
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha effettuato 3 operazioni, tutte negative, durante il mese di gennaio accusando una perdita complessiva di 111.50 punti. Prosegue dunque il momento sfavorevole del modello che è stato individuato dal money management quasi sempre sottoperformante.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello ha chiuso 4 operazioni durante lo scorso mese di gennaio realizzando un utile netto di 153 punti. Il modello è sottoperformante dallo scorso 26 gennaio. Cautela dunque.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il modello ha iniziato l’anno con una pesante perdita di 1185 punti e ne ha già recuperato gran parte, mentre ora mostra un risultato ancora negativo di 540 punti dopo 4 operazioni chiuse.
Ts sul Dax future.
Il modello, attivissimo, ha chiuso ben 10 operazioni durante lo scorso mese e anche lui ha iniziato l’anno con una perdita significativa. Ora è ancora in terreno negativo per 70.50 punti, ma siamo ancora all’inizio dell’anno.
Ts sull’eur usd spot.
Il modello ha chiuso 2 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile di 541 pips. Il modello è performante dallo scorso 9 gennaio e le aspettative per l’anno in corso sono sempre elevate.
Ts sull’usd yen spot.
Il modello ha chiuso un’unica operazione durante lo scorso mese accusando una perdita di 2.35 yen. Il modello è sottoperformante dalla metà del mese di dicembre 2008.
Ts sul gbp usd spot.
Il modello ha chiuso ben 11 operazioni durante lo scorso mese di gennaio accusando una perdita di 674 pips. Il modello è sottoperformante dallo scorso 20 gennaio proprio a seguito della perdita di 814 pips accusata dal 16 al 20 gennaio.
Ts daily sul Bund future.
Il modello è ancora in posizione dallo scorso 4 dicembre e, per lo meno, l’operazione in essere è tornata in terreno positivo anche se ancora aperta. Tutti gli abbonamenti sono stati prolungati di 1 mese in quanto i nuovi abbonati non hanno ancora effettuato nessuna operazione.
Ts daily sul Tbonds future.
Il modello ha chiuso 8 operazioni realizzando un incredibile performance di oltre 10 figure. In effetti, l’anno per questo modello è iniziato a dire poco bene con un’operazione iniziale di 8.346 punti. Il modello è tuttavia sottoperformante dallo scorso 28 gennaio per un’importante perdita.
Resoconto dell’andamento dei Trading System daily durante il mese di dicembre 2008
Il 2008 sarà ricordato come un anno molto difficile anche per l’aumento record di volatilità che ha interessato praticamente tutti i comparti, dall’azionario in primis, alle materie prime passando anche per il forex e l’obbligazionario.
I miei modelli hanno spesso accusato nuovi ed impegnativi massimi draw down e non tutti hanno quindi avuto il tempo materiale di recuperare le perdite accusate generalmente proprio durante l’ultimo trimestre dell’anno. Tra i 9 trading system commercializzati solo 3 hanno chiuso l’anno in perdita (Sp500 -94.74 punti, Gbp Usd 134 pips, Bund 3.19 punti). Interessante notare come tra i ts azionari ha perso solo quello americano e tra i ts obbligazionario il Bund ha perso molto rispetto ad un’ottima performance del Tbonds. Aumentano dunque le divergenze a livello internazionale).
Abbiamo assistito anche ad un nuovo fatto storico ossia 3 modelli, bund, euro dollaro e euro stoxx50, sono rimasti in posizioni o fuori del mercato per un periodo lunghissimo di circa un mese e ciò non si è mai verificato prima. Ciò conferma che i mercati si muovono in modo bizzarro ultimamente e che potrebbero apprestarsi a fare qualche brutto scherzo…
Infine, colgo l’occasione per sottolineare il servizio intraday che ha prodotto dei risultati di tutti rispetto se paragonati al tempo e al rischio impiegati (vedi le statistiche http://www.maianigiovanni.com/web/Area-Finanza/Intraday/Archivio.asp) mentre il servizio switch ha fatto guadagnare 68465 euro durante il periodo di prova pubblica gratuita e dunque accessibili a tutti (vedi le statistiche http://www.maianigiovanni.com/web/Area-Finanza/Trading-System/Switch/Archivio-2008.asp).
Tenendo conto delle performance annue negative dei 3 modelli sopra evidenziati ho deciso di ridurre del 10% e per tutto l’anno il prezzo dei relativi Ts.
Ps : ho notato che il sito ha in certi casi dei grossi rallentamenti e ho provveduto ad avvertire l’assistenza.
Ts sullo Sp500 future.
Il modello non ha chiuso nessuna operazione durante lo scorso mese di dicembre mantenendosi quindi short dallo scorso 17 novembre. Il saldo delle posizioni chiuse per l’intero 2008 è negativo e pari a -94.74 punti. Il saldo annuale è quello peggiore dal 1997.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello ha chiuso 4 operazioni durante lo scorso mese di dicembre realizzando una perdita complessiva di 183 punti. Il money management evidenzia il modello come sottoperformante dall’8 dicembre anticipando le perdite successive. Il risultato dell’intero 2008 è positivo per 878 punti.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il modello ha chiuso 2 operazioni durante lo scorso mese di dicembre realizzando un utile di 1670 punti. Il money management ha evidenziato il modello come performante durante la prima metà del mese e poco dopo il Natale. Il risultato dell’intero 2008 è 4515 punti.
Ts sul Dax future.
Il modello ha chiuso ben 10 operazioni durante lo scorso mese di dicembre realizzando un utile di 958.50 punti. Il money management ha evidenziato il modello come performante durante l’intero mese. Il risultato dell’intero 2008 è 6839 punti.
Ts sull’eur usd spot.
Il modello ha chiuso 2 operazioni durante lo scorso mese di dicembre realizzando una perdita di 346 pips. Il money management ha evidenziato il modello come performante durante l’intero mese. Il risultato dell’intero 2008 è positivo per 5973 pips.
Ts sull’usd yen spot.
Il modello ha chiuso un’unica operazione durante lo scorso mese di dicembre realizzando un utile di oltre 5 figure (5.02 yen). Il risultato dell’intero 2008 è positivo anche se di solo 4.36 yen per le perdite di 12.53 yen e 5.14 yen accusate durante i mesi di ottobre e di novembre. Il modello è quindi riuscito a reagire positivamente e ha chiudere l’anno con un risultato di tutto rispetto.
Ts sul gbp usd spot.
Il modello ha chiuso 10 operazioni durante lo scorso mese di dicembre realizzando un utile di 147 pips. Il money management ha evidenziato il modello come sottoperformante durante l’intero mese. Il risultato dell’intero 2008 è tuttavia negativo di 134 pips principalmente per le perdite di 547 pips di fine novembre e di 608 pips di metà dicembre. In questo caso il modello non ha avuto il tempo materiale per recuperare. Il 2008, anche se si è chiuso con una perdita piccolissima, sarà ricordato come l’anno peggiore dal 1980.
Ts daily sul Bund future.
Il modello ha chiuso un’unica operazione durante lo scorso mese di dicembre realizzando una perdita di 2.34 punti. Il money management ha evidenziato il modello come sottoperformante dallo scorso 10 ottobre. Il risultato dell’intero 2008 è negativo per 3.19 punti. Il modello ha accusato 3 perdite di oltre 2.20 punti dallo scorso 10 ottobre proprio quando il money management aveva segnalato che il modello andava in una fase negativa e non ha dunque avuto il tempo materiale per recuperare. Anche in questo caso il money management si è dimostrato a dire poco fondamentale. Dal 10 ottobre a fine anno sono stati persi 9 figure che ci siamo risparmiati seguendo il money management.
Ts daily sul Tbonds future.
Il modello ha chiuso ben 11 operazioni durante lo scorso mese di dicembre realizzando un utile di 5.93 punti. Il risultato dell’intero 2008 è di 17.47 punti in linea con i risultati storici.
Resoconto dell’andamento dei Trading System daily durante il mese di novembre 2008
Colgo l’occasione per sottolineare nuovamente l’estrema validità del sistema di money management applicato sui vari trading system che riesce spesso ad anticipare importanti perdite evitandoci di rimanere a lungo in un trend negativo del modello matematico.
Questo mese è stato caratterizzato da un recupero del Ts sul Fib che ha fatto guadagnare 1955 punti, mentre quello relativo all’eur usd si conferma molto valido con un utile mensile di 932 pips rispetto ai +942 pips del mese scorso. Molti modelli soffrono ancora della volatilità decisamente elevata e spero che a breve inizieranno una fase di recupero.
Discreti risultati anche sulla strategia switch, ricordo che l’accesso è ancora gratuito e accessibile a tutti fino al 31 dicembre 2008, la quale equity è passata durante il mese di novembre da 61455 a 65667.50 euro, realizzando un utile netto di oltre 4000 euro.
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha chiuso 4 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 106.02 punti. Tuttavia, il money management ha quasi sempre sottolineato che il sistema era sottoperformante.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello ha chiuso 4 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 92 punti. Il money management ha evidenziato il sistema come sottoperformante dallo scorso 14 novembre.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il modello ha chiuso 7 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo di ben 1955 punti. Interessante osservare che il modello era performante dal 7 al 19 novembre e dal 24 novembre. Proprio in queste occasioni è riuscito a realizzare discreti utili.
Ts sul Dax future.
Il modello ha chiuso 9 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 1476 punti. Il modello era evidenziato come sottoperformante anche dal 4 al 19 novembre quando ha realizzato grosse perdite.
Ts sull’eur usd spot.
Il modello sull’euro dollaro ha chiuso 7 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo di 932 pips. Il modello è performante dallo scorso 6 novembre.
Ts sull’usd yen spot.
Il modello ha chiuso 6 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 3.88 yen. Il modello è tuttavia sottoperformante dallo scorso 22 ottobre.
Ts sul gbp usd spot.
Il modello ha chiuso ben 10 operazioni durante lo scorso mese accusando una perdita complessiva di 802. Il modello ha un equità laterale ed è tuttora sottoperformante dallo scorso 9 ottobre.
Ts daily sul Bund future.
Il modello ha chiuso 7 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 4.2 punti e non riesce tuttora a recuperare. In effetti, il modello è sempre sottoperformante dallo scorso 10 ottobre.
Ts daily sul Tbonds future.
Il modello ha chiuso 9 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 4.99 punti (espressi in decimale). Il modello è stato performante dal 4 al 14 novembre.
Resoconto dell’andamento dei Trading System daily durante il mese di ottobre 2008
Colgo l’occasione per sottolineare l’estrema validità del sistema di money management applicato sui vari trading system che è sempre riuscito ad anticipare importanti perdite e la realizzazione di un nuovo draw down massimo. Attualmente il trading system su dax ed euro dollaro si riconfermano in una fase decisamente positivi mentre il Ts Miseon sul fib, dopo il recente momento pessimo, inizio a recuperare.
Avrete visto la realizzazione di un sistema di Switch tra i vari trading system dove indico il modello da seguire e il livello di uscita intraday (che può cambiare durante la giornata), nonché il sistema sul quale ‘switchare’ in caso di chiusura del primo. Questa strategia è in prova gratuita ed accessibile a chiunque fino al 31 dicembre 2008.
Inoltre, l’archivio del trading intraday è ora visibile a tutti. Ricordo che l’operatività viene effettuata dalle ore 8.00/8.20 alle ore 9.30 circa e, in ogni caso, chiude appena possibile per non rimanere troppo a lungo sul mercato.
Infine, sono lieto di informarVi in primis della neo realizzazione dell’Associazione San Marino Corea e presto inserirò nella mia homepage un link verso il sito provvisoria dell’associazione.
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha chiuso 3 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 171.30 punti e facendo realizzare un nuovo draw down massimo. Tuttavia, il modello è sottoperformante dallo scorso 14 ottobre.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello ha chiuso 8 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo di 441 punti. Il modello è tornato performante lo scorso 28 ottobre.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il modello ha chiuso 10 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 5394 punti e ha realizzato un nuovo draw down massimo. Tuttavia, il modello era sottoperformante dal 28 settembre allo scorso 29 ottobre anticipando pertanto il periodo negativo. Il modello è ora performante dal 28 ottobre.
Ts sul Dax future.
Il modello ha chiuso 11 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo di ben 1803 punti. Il modello era performante dal 17 settembre allo scorso 28 ottobre e lo è nuovamente dal 3 novembre.
Ts sull’eur usd spot.
Il modello sull’euro dollaro ha chiuso 7 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo di 943 pips. Il modello è performante dallo scorso 2 ottobre.
Ts sull’usd yen spot.
Il modello ha chiuso 2 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 11.78 yen e facendo registrare un nuovo draw down massimo. Il modello è sottoperformante dal 22 ottobre.
Ts sul gbp usd spot.
Il modello ha chiuso ben 12 operazioni durante lo scorso mese accusando una perdita complessiva di 2188 pips e ha fatto registrare un nuovo draw down massimo. Il modello ha un equità laterale ed è sottoperformante dallo scorso 9 ottobre.
Ts daily sul Bund future.
Il modello ha chiuso 7 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva di 3.5 punti e ha fatto registrare un nuovo draw down massimo. Il modello è praticamente sottoperformante dal 7 ottobre con un’eccezione dal 8 al 9 ottobre.
Ts daily sul Tbonds future.
Il modello ha chiuso 8 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo di 4.0675 punti (espressi in decimale). Il modello è stato performante dal 16 luglio, ma ora è sottoperformante dal 29 ottobre.
Resoconto dell’andamento dei Trading System daily durante il mese di settembre 2008
Colgo l’occasione per informarla di alcune novità sul sito. Ho accolto alcuni suggerimenti e ho inserito un segnale acustico sulla pagine di trading intraday che suona dunque ad ogni mio inserimento. Ho realizzato due versioni professionali del Ts sul Bund dove indico con quanti contratti intervenire. Nel primo caso con 1 o 2 contratti e nel secondo caso da 1 a 3 contratti. Infine, in questo momento studio un Ts daily sul Tbonds dal 1997. Voglio inoltre precisare che anche il migliore trading system daily al mondo non è in grado di prevedere certi eventi traumatici che si verificano periodicamente sui mercati. Per sperare di evitare questi è meglio utilizzare un Ts intraday.
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha chiuso 4 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo netto di 114.10 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è tuttavia pari a 182.58 punti.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello ha chiuso 3 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva netta di 338 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è tuttavia pari a 727 punti. Il Ts ha sofferto le ampie oscillazione avvenute durante la seconda metà del mese di settembre, ma rimane storicamente molto valido.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il modello ha chiuso 7 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva netta di 3680 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è tuttavia pari a 6285 punti. Anche questo modello ha sofferto le ampie oscillazione avvenute durante la seconda metà del mese di settembre, ma rimane storicamente molto valido.
Ts sul Dax future.
Il modello ha nuovamente chiuso 11 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile netto complessivo di 1505.50 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 5408.50 punti. Nel precedente report di agosto l’utile da inizio anno era pari a 3903 punti e non a 562 punti come erroneamente riportato nel precedente report.. Questo modello è attualmente quello maggiormente performante da qualche settimana. In questa occasione il Ts è riuscito perfettamente a cavalcare le numerosi oscillazioni tecniche.
Ts sull’eur usd spot.
Il modello sull’euro dollaro ha chiuso 4 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile netto di 480 pips. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a +4444 pips. Inutile sottolineare che al momento questo modello insieme a quello relativo al Dax ci regalano grosse soddisfazioni.
Ts sull’usd yen spot.
Il modello ha nuovamente chiuso 10 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile di 3.49 yen. Il risultato delle operazioni chiuse da inizio anno mostra un utile di +15.00. Durante lo scorso mese di agosto l’utile da inizio anno era pari a +11.51 e non a +2.01 come erroneamente riportato nel precedente report.
Ts sul gbp usd spot.
Il modello ha chiuso ben 11 operazioni durante lo scorso mese accusando una perdita di 459 pips. Il risultato delle operazioni chiuse da inizio anno è tuttavia pari a 873 pips. In effetti, il modello ha chiuso proprio in questo fine mese una pessima operazione lasciando sul terreno 641 pips.
Ts daily sul Bund future.
Il modello ha chiuso 7 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo netto di 1.17 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è tuttavia pari a 6.85 punti. Il Ts potrebbe aver iniziato una fase di recupero dopo un recente calo di efficienza.
Resoconto dell’andamento dei Trading System daily durante il mese di agosto 2008
Colgo l’occasione per informarla che ho migliorato il Ts Miseon sul Fib30 e il Ts sull’euro stoxx 50 anche se l’equity di entrambi è tuttora in una fase laterale. Inoltre, ho anche ridotto il numero di modelli daily mentre l’aggiornamento di quelli settimanali sono momentaneamente in quanto saranno presto gratuiti. Sto migliorando il Ts sul Bund in quanto le ultime operazioni hanno fatto registrare un calo dell’equity. La nuova versione sarà probabilmente pronta nella seconda metà del mese di settembre. Infine, osserverete che i modello sul dax e sul forex hanno generato qualche importante utile.
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha chiuso 6 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva netta di 93.70 punti. Prosegue pertanto la fase negativa del modello. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è tuttavia pari a 68.48 punti.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello non ha chiuso nessuna operazione ed è rimasto long dallo scorso 19 giugno. Attualmente si trova dunque tuttora in acquisto. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 1115 punti. Infine, siamo in attesa della chiusura della posizione in essere per passare all’utilizzo della versione 1.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il modello ha chiuso 3 operazioni durante il mese appena concluso realizzando un utile di 510 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 9965 punti. Utilizziamo la versione 1 dallo scorso 25 agosto.
Ts sul Dax future.
Il modello ha chiuso 11 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile netto complessivo di 543.50 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 562 punti. Questo modello è attualmente quello maggiormente performante da qualche settimana.
Ts sull’eur usd spot.
Il modello sull’euro dollaro ha chiuso 3 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile netto di 0.0731 dollari. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a +0.3964 dollari.
Ts sull’usd yen spot.
Il modello ha chiuso 10 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile di 0.52 yen. Il risultato delle operazioni chiuse da inizio anno mostra un utile di 2.01.
Ts sul gbp usd spot.
Il modello ha effettuato 9 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile di 0.0838 dollari. Il risultato da inizio anno è pari a 0.1332.
Ts daily sul Bund future.
Il modello continua purtroppo ad accusare perdite e ha chiuso durante il mese appena trascorso 7 operazioni realizzando una perdita complessiva netto di 3.22punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è tuttavia pari a 5.68 punti. Il money management evidenzia che il modello è sottoperformante dallo scorso 18 luglio. In questo momento il modello è nuovamente allo studio, anche se è impossibile evitare tutti i momento negativi, ma cerco di migliorarlo per il prossimo futuro anche se rimane molto valido in un’ottica di medio periodo.
Resoconto dell’andamento dei Trading System daily durante il mese di luglio 2008
Colgo l’occasione per informarla che ho inserito un money management sui trading system che evidenzia i periodi negativi dei modelli. Inoltre, sto ultimando un modello daily sullo gbp usd spot che ha realizzato oltre 3000 operazioni del 1980 ed un utile di oltre 11 dollari.
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha chiuso 4 operazioni durante lo scorso mese realizzando una perdita complessiva netta di 36.08 punti. Attualmente il modello si trova in vendita. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 162.18 punti e rimane dunque di tutto rispetto a conferma della validità del modello in un’ottica di breve/medio periodo.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello non ha chiuso nessuna operazione ed è rimasto long dallo scorso 19 giugno. Attualmente si trova dunque tuttora in acquisto. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 1115 punti.
Ts sul Fib30 future di breve è stato sostituito dal Ts sul Fib30 Miseon.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il modello ha chiuso 2 operazioni durante il mese appena concluso accusando una perdita di 155 punti. Attualmente è al rialzo dallo scorso 18 luglio. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 9455 punti.
Ts sul Dax index di breve periodo.
Il modello è rimasto in posizione dalla scorso 29 maggio e non ha dunque chiuso nessuna operazione. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 2132.34 punti, malgrado la recente inattività.
Ts sul Dax future di breve medio.
Il modello ha chiuso 10 operazioni durante lo scorso mese di luglio realizzando un utile netto complessivo di 18.50 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 115.50 punti, mentre il modello è ora short.
Ts sull’oro future.
Il ts ha chiuso 2 operazioni durante lo scorso mese realizzando un utile complessivo di 41.10. In questo modo, il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è tornato positivo e pari a 2.19 punti.
Ts sull’eur usd spot.
Il modello sull’euro dollaro ha chiuso 8 operazioni durante il mese realizzando un utile netto di 0.0103 dollari. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a +0.3233 dollari. Il modello è al ribasso.
Ts sull’usd yen spot.
Il modello ha chiuso 11 operazioni realizzando un utile di 0.13. Anche l’utile netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 0.13. Le prime due operazioni del mese in corso sono tuttavia decisamente positive e pari rispettivamente a +0.41 e +0.65.
Ts daily sul Bund future.
Il modello ha chiuso durante il mese appena trascorso 8 operazioni accusando una perdita complessiva netto di 1.24 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è tuttavia pari a 8.90 punti. Il money management evidenzia che il modello è sottoperformante dallo scorso 18 luglio.
Resoconto dell’andamento dei Trading System durante il mese di giugno 2008
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha chiuso due operazioni durante lo scorso mese di giugno realizzando una perdita complessiva di 40 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 198.26 punti. Attualmente il modello è long.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello ha chiuso due operazioni durante lo scorso mese di giugno accusando una perdita complessiva di circa 250 punti. Attualmente il modello si trova in acquisto. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 1115 punti.
Ts sul Fib30 future di breve.
Il modello ha chiuso un’unica operazione a giugno realizzando un utile di 2670 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 1545 punti. Il Ts è ora al rialzo.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il modello ha chiuso 2 operazioni durante il mese appena concluso (+1805 e -205) realizzando un utile complessivo di 1600 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 9610 punti. Attualmente il Ts è al rialzo.
Ts settimanale sul Dax future di medio lungo periodo.
Il modello ha concluso un’unica operazione durante lo scorso mese di giugno realizzando un utile di 1029 punti. Tale risultato costituisce anche la performance da inizio anno. Il Ts è al momento short.
Ts sull’oro future.
Il ts ha chiuso un’unica operazione durante lo scorso mese di giugno realizzando un utile di 13.10 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a -38.91 punti. Il Ts è ora ribassista.
Ts daily sull’euro dollaro spot.
Il modello daily sull’euro dollaro ha chiuso ben 6 operazioni durante lo scorso mese di giugno realizzando un utile complessivo di 0.0543 dollari. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a +0.313 punti. Il Ts è attualmente al ribasso.
Ts settimanale sul Bund future.
Il modello settimanale ha chiuse due operazioni durante lo scorso mese di giugno realizzando una perdita complessiva di 0.82 punti. Da inizio anno l’utile netto delle posizioni chiuse è di 0.91 punti. Prosegue dunque la serie sfavorevole del modello che non riesce a produrre molti utili.
Ts daily sul Bund future.
Il modello ha chiuso durante il mese di giugno ben 4 operazioni realizzando un utile complessivo netto di 1.18. Inoltre il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 10.14 punti. Il Ts è ora short.
Resoconto dell’andamento dei Trading System durante il mese di maggio 2008
Ts sullo Sp500 future.
Il modello ha chiuso un’operazione in perdita lasciando sul terreno 26 punti in quanto è rimasto intrappolato all’interno di un movimento laterale. Attualmente il modello si trova in acquisto. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 102.70 punti.
Ts sull’euro Stoxx 50 future.
Il modello ha chiuso ben tre operazioni a maggio realizzando un utile complessivo di 34 punti (perdita di 53, utili di 58 e di 29). Attualmente il modello si trova in acquisto. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 832 punti.
Ts sul Fib30 future di breve.
Il modello ha chiuso un’unica operazione a maggiore realizzando un utile di 265 punti. Ora è al ribasso. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 555 punti.
Ts sul Fib30 future Miseon.
Il modello ha chiuso 2 operazioni durante il mese appena concluso (-760 e +220) accusando una perdita di 540 punti. Attualmente è al ribasso con un utile potenziale di 260 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 7950 punti.
Ts sul Dax index di breve periodo.
Il modello ha chiuso ben 10 operazioni durante il mese di maggio accusando una perdita complessiva pari a 206.73 punti in quanto ha dovuto fare i conti con due importante perdite e non ha avuto il tempo di recuperare. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 2132.54 punti, malgrado il pessimo mese di maggio.
Ts sul Dax future di breve medio.
Il modello non ha chiuso nessuna posizione e rimane dunque aperto dallo scorso 2 aprile con un utile potenziale di 267.50 punti. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 421.50 punti.
Ts sull’oro future.
Il ts ha chiuso una posizione in perdita per soli 3 punti, ma pure sempre in perdita ed è attualmente al ribasso. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a -52.01 punti.
Ts sull’euro dollaro spot.
Il modello sull’euro dollaro non ha chiuso nessuna operazione durante il mese di maggio e rimane dunque in posizione dalla fine dello scorso mese di gennaio. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a +0.2767 punti.
Ts sul Crb index.
Il modello sull’indice Crb non ha chiuso nessuna operazione ed è tuttora long dallo scorso 25 aprile. Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a -63.86 punti.
Ts settimanale sul Bund future.
Il modello settimanale ha chiuse due operazioni negative (-1.6 e -2.18) durante lo scorso mese di maggio ed è stato fortemente penalizzato dall’effimero rimbalzo avvenuto tra il 7 e il 9 maggio in quanto eravamo giustamente short. Le due perdite sono molto importanti e decisamente superiori a quella media. Ora ha già recuperato teoricamente 1.13 punti in quanto la posizione è ancora aperta. Infine, da inizio anno l’utile netto delle posizioni chiuse è di 1.73 punti, che sfiora i 3 punti con la posizione in essere. Pertanto il modello rimane decisamente valido nonostante i 2 incidenti di percorso.
Ts daily sul Bund future.
Il modello ha chiuso durante il mese di maggio ben 5 operazioni realizzando un utile complessivo netto di 0.98 punti (+0.31,-0.38,-0.69,+0.78,+0.96). Inoltre Il risultato netto delle operazioni chiuse da inizio anno è pari a 8.42 punti.
Ts fondi Arca obblig. paesi emergenti.
Il modello è rimasto fuori dal mercato fino allo scorso 9 maggio dove è tornato in posizione.
Ts fondi Arca azionari paesi emergenti.
Il modello non ha chiuso nessuna operazioni a maggio e rimane in acquisto dallo scorso 25 aprile.
