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Money Management
Nell’intendo di migliorare costantemente i prodotti di questo sito e, con particolare riferimento ai trading systems, ho messo a punto un money management sui relativi modelli matematici proposti nell’intento di sfruttare al meglio i segnali.
Al momento il money management è allo stato di “prova” per gli abbonati e dovrebbe rimanere tale da agosto a settembre 2008. Successivamente rimarrà gratuito per i clienti in essere, mentre sarà proposto a pagamento per i nuovi clienti. In via di conclusione anche una versione professionale per banche ed istituzionali.
Lo scopo di questo money management è quello di evitare di farci rimanere all’interno di un modello quanto questo si trova in un periodo negativo di breve periodo ed avremo dunque un valido strumento in grado di indicarci i momenti migliori per sfruttare al meglio i vari trading system.
Descrizione del money management :
Prima di tutto vengono evidenziate ben due indicazione importanti :
- se il trading system è attualmente performante (normale) o sottoperformante (in un periodo negativo),
- un’indicazione giornaliera del livello che, superato o infranto al ribasso, invertirà la situazione in essere facendola transitare da performante a sottoperformante, e viceversa.
Come utilizzarlo :
Prima di tutto il money management non va in nessun modo a sostituire i segnali dei trading systems, ma genera solo un monitoraggio giornaliero offrendo un’indicazione di massa sullo stato attuale degli stessi, prendendo in considerazione l’equity, le ultime perdite e altri parametri statistici.
Esempio 1 : Siamo liquidi, il trading system è in acquisto ed osserviamo che il money management tornerà performance ad un prezzo superiore 1000. Se a 5 minuti della chiusura il prezzo si riporterà al di sopra di 1000 rientreremo nel ts in acquisto.
Esempio 2 : Siamo liquidi, il trading system è in vendita ed osserviamo che il money management tornerà performance ad un prezzo inferiore a 900. Se a 5 minuti della chiusura il prezzo si riporterà al di sotto di 900 rientreremo nel ts in vendita.
Esempio 3 : Siamo in acquisto, il trading system è ovviamente in acquisto ed osserviamo che il money management tornerà sottoperformance ad un prezzo inferiore a 970. Se a 5 minuti della chiusura il prezzo sarà al di sotto di 970 chiuderemo parte della posizione (o interamente rispetto alla propria propensione al rischio) uscendo momentaneamente dal trading system; fino a quando torneremo in una situazione come nell’esempio 1. Teoricamente si potrebbe intervenire anche nell’intraday se il prezzo tornasse sotto 970, ma se poi in chiusura torna sopra??? Quindi meglio attendere fino alla chiusura.
Esempio 4 : Siamo in vendita, il trading system è ovviamente in vendita ed osserviamo che il money management tornerà sottoperformance ad un prezzo superiore a 930. Se a 5 minuti della chiusura il prezzo sarà al di sopra di 930 chiuderemo parte della posizione (o interamente rispetto alla propria propensione al rischio) uscendo momentaneamente dal trading system; fino a quando torneremo in una situazione come nell’esempio 2. Teoricamente si potrebbe intervenire anche nell’intraday se il prezzo tornasse sopra 930, ma se poi in chiusura torna sotto??? Quindi meglio attendere fino alla chiusura.
Pertanto, si opera sempre la sera a 2/5 minuti dalla chiusura come per qualsiasi segnale del trading system.
- Si può decidere di seguire il trading system soltanto quando il money management mostra una fase performante.
- Si può decidere di chiudere solo metà della posizione quando il money management mostra un momento probabilmente sfavorevole del modello. Utilizzando ad esempio 2 future, uno è costantemente nel trading system e l’altro entra ed esce seguendo il money management.
- Si può raddoppiare i quantitativi quando il money management passa da un momento sottoperformante ed uno performante.
- Si può utilizzare normalmente il Ts sappendo tuttavia che potrebbe entrare in una fase non molto redditizia.
Quindi, metto a vostra disposizione un nuovo strumento storicamente in grado di evitare di rimanere bloccato all’interno di un trading system che si trova in un momento storico particolarmente negativo e ho illustrato alcune possibilità di utilizzo. Non sono tuttavia in grado di evitare le perdite...
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