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 31/07/2010 11.49.21

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Versione 1 - Bund daily

La perdita massima di 1.38 e il massimo draw down di 2.08 sono invariati. Inoltre, il modello presenta storicamente circa 40 operazioni in meno mentre il rapporto tra utile medio (0.5352) e perdita media (0.2840) è pari a 1.88 in sensibile miglioramento rispetto al precedente 1.77.

Il numero di operazione positive consecutive è passato da 19 all’attuale 15. Mentre nel recente passato il vecchio modello aveva perso anche 7 volte di seguito, la nuova versione ripropone 5 perdite consecutive.

Infine, il modello è rimasto al massimo 12 giorni in un trade negativo rispetto ai precedenti 13 giorni.

Ritengo a precisare che sono costantemente alla ricerca di nuove formule matematiche e questa attività mi occupa anche oltre 6/10 ore al giorno. Pertanto, quando l’equity di un modello inizia a dare qualche problema cerco di migliorarlo inserendo il frutto delle mie ricerche. Tutto questo per dirvi che è normale che un Ts di medio periodo abbia un momento negativo e che riprodurrà ancora per forza, ma state certi che sono pronto ad intervenire rapidamente.

Vi presento ora brevemente il grafico dell’equity e tutti i nuovi segnali operativi.




Trade Type    Entry Date    Close Date    Profit    Reason For Close


Out    29/09/1988    09/08/1989    0    Enter short signal

Short    09/08/1989    20/02/1990    14.88    Close short signal
Out    20/02/1990    22/02/1990    0    Enter short signal
Short    22/02/1990    26/02/1990    -0.01    Enter long signal
Long    26/02/1990    28/02/1990    -0.3    Enter short signal
Short    28/02/1990    06/03/1990    1.61    Enter long signal
Long    06/03/1990    08/03/1990    0.75    Enter short signal
Short    08/03/1990    12/03/1990    0.09    Enter long signal
Long    12/03/1990    16/03/1990    1.61    Enter short signal
Short    16/03/1990    20/03/1990    0.59    Enter long signal
Long    20/03/1990    22/03/1990    0.97    Enter short signal
Short    22/03/1990    26/03/1990    -0.22    Close short signal
Out    26/03/1990    28/03/1990    0    Enter long signal
Long    28/03/1990    30/03/1990    1.2    Enter short signal
Short    30/03/1990    03/04/1990    0.35    Enter long signal
Long    03/04/1990    05/04/1990    -0.08    Enter short signal
Short    05/04/1990    09/04/1990    1.43    Enter long signal
Long    09/04/1990    11/04/1990    0.06    Enter short signal
Short    11/04/1990    20/04/1990    0.24    Enter long signal
Long    20/04/1990    26/04/1990    -0.35    Close long signal
Out    26/04/1990    01/05/1990    0    Enter long signal
Long    01/05/1990    04/05/1990    2.04    Enter short signal
Short    04/05/1990    09/05/1990    0.05    Enter long signal
Long    09/05/1990    11/05/1990    -0.1    Enter short signal
Short    11/05/1990    18/05/1990    1.13    Enter long signal
Long    18/05/1990    23/05/1990    0.11    Enter short signal
Short    23/05/1990    25/05/1990    0.22    Enter long signal
Long    25/05/1990    30/05/1990    0.49    Close long signal
Out    30/05/1990    01/06/1990    0    Enter short signal
Short    01/06/1990    19/06/1990    1.2    Enter long signal
Long    19/06/1990    26/06/1990    1.33    Enter short signal
Short    26/06/1990    28/06/1990    0.29    Enter long signal
Long    28/06/1990    04/07/1990    0.98    Close long signal
Out    04/07/1990    09/07/1990    0    Enter long signal
Long    09/07/1990    17/07/1990    1.34    Enter short signal
Short    17/07/1990    19/07/1990    -0.33    Enter long signal
Long    19/07/1990    23/07/1990    0.1    Enter short signal
Short    23/07/1990    27/07/1990    0.32    Enter long signal
Long    27/07/1990    31/07/1990    -0.32    Enter short signal
Short    31/07/1990    13/08/1990    2.32    Enter long signal
Long    13/08/1990    16/08/1990    0.24    Close long signal
Out    16/08/1990    29/08/1990    0    Enter long signal
Long    29/08/1990    31/08/1990    -0.03    Enter short signal
Short    31/08/1990    07/09/1990    0.8    Enter long signal
Long    07/09/1990    11/09/1990    0.3    Enter short signal
Short    11/09/1990    13/09/1990    0.13    Enter long signal
Long    13/09/1990    20/09/1990    -0.19    Enter short signal
Short    20/09/1990    25/09/1990    0.6    Enter long signal
Long    25/09/1990    02/10/1990    0.64    Close long signal
Out    02/10/1990    04/10/1990    0    Enter long signal
Long    04/10/1990    08/10/1990    0.18    Enter short signal
Short    08/10/1990    10/10/1990    0.35    Enter long signal
Long    10/10/1990    12/10/1990    0.2    Enter short signal
Short    12/10/1990    16/10/1990    -0.19    Enter long signal
Long    16/10/1990    18/10/1990    0.61    Enter short signal
Short    18/10/1990    22/10/1990    0.02    Enter long signal
Long    22/10/1990    26/10/1990    -0.12    Enter short signal
Short    26/10/1990    30/10/1990    -0.09    Enter long signal
Long    30/10/1990    01/11/1990    0.18    Enter short signal
Short    01/11/1990    09/11/1990    0.46    Enter long signal
Long    09/11/1990    14/11/1990    0.38    Enter short signal
Short    14/11/1990    16/11/1990    -0.71    Enter long signal
Long    16/11/1990    20/11/1990    0.35    Enter short signal
Short    20/11/1990    22/11/1990    -0.18    Close short signal
Out    22/11/1990    26/11/1990    0    Enter short signal
Short    26/11/1990    28/11/1990    0.15    Enter long signal
Long    28/11/1990    30/11/1990    0.13    Enter short signal
Short    30/11/1990    04/12/1990    0.4    Enter long signal
Long    04/12/1990    07/12/1990    0.76    Enter short signal
Short    07/12/1990    11/12/1990    -0.34    Enter long signal
Long    11/12/1990    13/12/1990    0.63    Enter short signal
Short    13/12/1990    17/12/1990    0.69    Enter long signal
Long    17/12/1990    19/12/1990    0.15    Enter short signal
Short    19/12/1990    21/12/1990    1.61    Enter long signal
Long    21/12/1990    27/12/1990    -0.06    Enter short signal
Short    27/12/1990    07/01/1991    0.2    Enter long signal
Long    07/01/1991    09/01/1991    0.56    Enter short signal
Short    09/01/1991    14/01/1991    0.6    Enter long signal
Long    14/01/1991    18/01/1991    0.87    Enter short signal
Short    18/01/1991    22/01/1991    0.11    Enter long signal
Long    22/01/1991    24/01/1991    0.78    Enter short signal
Short    24/01/1991    28/01/1991    0.14    Close short signal
Out    28/01/1991    30/01/1991    0    Enter short signal
Short    30/01/1991    01/02/1991    -0.25    Enter long signal
Long    01/02/1991    05/02/1991    0.85    Enter short signal
Short    05/02/1991    12/02/1991    0.08    Close short signal
Out    12/02/1991    14/02/1991    0    Enter long signal
Long    14/02/1991    18/02/1991    0.11    Enter short signal
Short    18/02/1991    20/02/1991    0.53    Close short signal
Out    20/02/1991    25/02/1991    0    Enter long signal
Long    25/02/1991    06/03/1991    0.07    Enter short signal
Short    06/03/1991    13/03/1991    0.25    Enter long signal
Long    13/03/1991    15/03/1991    -0.26    Enter short signal
Short    15/03/1991    22/03/1991    0.36    Enter long signal
Long    22/03/1991    02/04/1991    0.13    Enter short signal
Short    02/04/1991    04/04/1991    -0.7    Enter long signal
Long    04/04/1991    08/04/1991    0.4    Enter short signal
Short    08/04/1991    10/04/1991    0.31    Enter long signal
Long    10/04/1991    12/04/1991    0.1    Enter short signal
Short    12/04/1991    16/04/1991    0.4    Enter long signal
Long    16/04/1991    18/04/1991    0.12    Enter short signal
Short    18/04/1991    29/04/1991    0.15    Enter long signal
Long    29/04/1991    01/05/1991    0.51    Enter short signal
Short    01/05/1991    03/05/1991    0.47    Enter long signal
Long    03/05/1991    10/05/1991    -0.11    Enter short signal
Short    10/05/1991    20/05/1991    0    Enter long signal
Long    20/05/1991    22/05/1991    0.09    Enter short signal
Short    22/05/1991    24/05/1991    -0.04    Enter long signal
Long    24/05/1991    30/05/1991    0.3    Enter short signal
Short    30/05/1991    03/06/1991    0.16    Enter long signal
Long    03/06/1991    05/06/1991    -0.07    Enter short signal
Short    05/06/1991    10/06/1991    0.13    Enter long signal
Long    10/06/1991    12/06/1991    -0.02    Enter short signal
Short    12/06/1991    17/06/1991    -0.19    Enter long signal
Long    17/06/1991    19/06/1991    0.09    Enter short signal
Short    19/06/1991    21/06/1991    -0.08    Enter long signal
Long    21/06/1991    25/06/1991    -0.3    Enter short signal
Short    25/06/1991    08/07/1991    1.1    Close short signal
Out    08/07/1991    15/07/1991    0    Enter long signal
Long    15/07/1991    18/07/1991    -0.46    Enter short signal
Short    18/07/1991    31/07/1991    0.18    Enter long signal
Long    31/07/1991    02/08/1991    0.31    Enter short signal
Short    02/08/1991    06/08/1991    -0.09    Enter long signal
Long    06/08/1991    08/08/1991    0.01    Enter short signal
Short    08/08/1991    14/08/1991    -0.5    Enter long signal
Long    14/08/1991    16/08/1991    0.06    Enter short signal
Short    16/08/1991    20/08/1991    0.78    Enter long signal
Long    20/08/1991    22/08/1991    0.61    Close long signal
Out    22/08/1991    27/08/1991    0    Enter long signal
Long    27/08/1991    29/08/1991    0.39    Enter short signal
Short    29/08/1991    02/09/1991    -0.05    Close short signal
Out    02/09/1991    04/09/1991    0    Enter long signal
Long    04/09/1991    06/09/1991    0.04    Enter short signal
Short    06/09/1991    10/09/1991    0    Enter long signal
Long    10/09/1991    12/09/1991    0.05    Enter short signal
Short    12/09/1991    16/09/1991    -0.08    Enter long signal
Long    16/09/1991    18/09/1991    -0.09    Enter short signal
Short    18/09/1991    25/09/1991    0.02    Enter long signal
Long    25/09/1991    30/09/1991    0.15    Close long signal
Out    30/09/1991    02/10/1991    0    Enter short signal
Short    02/10/1991    04/10/1991    -0.31    Enter long signal
Long    04/10/1991    08/10/1991    -0.16    Close long signal
Out    08/10/1991    10/10/1991    0    Enter long signal
Long    10/10/1991    14/10/1991    0.05    Enter short signal
Short    14/10/1991    16/10/1991    0.08    Enter long signal
Long    16/10/1991    18/10/1991    0    Enter short signal
Short    18/10/1991    31/10/1991    0.72    Enter long signal
Long    31/10/1991    08/11/1991    0.65    Close long signal
Out    08/11/1991    12/11/1991    0    Enter long signal
Long    12/11/1991    14/11/1991    0.11    Enter short signal
Short    14/11/1991    18/11/1991    0.17    Enter long signal
Long    18/11/1991    22/11/1991    -0.24    Enter short signal
Short    22/11/1991    02/12/1991    0.34    Close short signal
Out    02/12/1991    05/12/1991    0    Enter long signal
Long    05/12/1991    09/12/1991    -0.04    Enter short signal
Short    09/12/1991    11/12/1991    0.07    Enter long signal
Long    11/12/1991    13/12/1991    0.09    Enter short signal
Short    13/12/1991    17/12/1991    -0.52    Enter long signal
Long    17/12/1991    19/12/1991    0.26    Enter short signal
Short    19/12/1991    23/12/1991    0.03    Close short signal
Out    23/12/1991    27/12/1991    0    Enter long signal
Long    27/12/1991    31/12/1991    0.43    Enter short signal
Short    31/12/1991    03/01/1992    0.21    Enter long signal
Long    03/01/1992    09/01/1992    0.62    Enter short signal
Short    09/01/1992    13/01/1992    0.18    Enter long signal
Long    13/01/1992    15/01/1992    0.32    Enter short signal
Short    15/01/1992    17/01/1992    0.09    Enter long signal
Long    17/01/1992    21/01/1992    0.32    Enter short signal
Short    21/01/1992    23/01/1992    0.17    Close short signal
Out    23/01/1992    27/01/1992    0    Enter long signal
Long    27/01/1992    29/01/1992    0.21    Enter short signal
Short    29/01/1992    10/02/1992    0.25    Enter long signal
Long    10/02/1992    12/02/1992    0.06    Close long signal
Out    12/02/1992    14/02/1992    0    Enter long signal
Long    14/02/1992    18/02/1992    0.05    Enter short signal
Short    18/02/1992    25/02/1992    -0.14    Close short signal
Out    25/02/1992    27/02/1992    0    Enter long signal
Long    27/02/1992    03/03/1992    0.39    Enter short signal
Short    03/03/1992    05/03/1992    0.25    Enter long signal
Long    05/03/1992    10/03/1992    -0.02    Enter short signal
Short    10/03/1992    30/03/1992    1.13    Close short signal
Out    30/03/1992    06/04/1992    0    Enter short signal
Short    06/04/1992    08/04/1992    -0.13    Close short signal
Out    08/04/1992    10/04/1992    0    Enter short signal
Short    10/04/1992    14/04/1992    0.14    Enter long signal
Long    14/04/1992    16/04/1992    -0.21    Enter short signal
Short    16/04/1992    29/04/1992    0.62    Enter long signal
Long    29/04/1992    07/05/1992    0.1    Enter short signal
Short    07/05/1992    11/05/1992    0.13    Enter long signal
Long    11/05/1992    13/05/1992    0    Enter short signal
Short    13/05/1992    15/05/1992    0.11    Enter long signal
Long    15/05/1992    19/05/1992    0.33    Enter short signal
Short    19/05/1992    21/05/1992    -0.24    Enter long signal
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