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Risultati Fib30 Future
Il sistema è stato testato dalla nascita del future sul fib30 e dunque su qualche cosa come 4500 giorni. Prima di tutto prende in considerazione 5 punti sia in caso di acquisto sia in caso di vendita. I segnali operativi sono da attuare con i prezzi di chiusura del giorno dopo. Si consiglia di passare l’ordine attorno alle ore 17.20/17.30.
Complessivamente, il data 29 dicembre 2006, il trading system ha generato un utile netto di 251781 punti che, moltiplicati per 5 fanno oltre 1,26 milioni di euro. Ha realizzato 274 operazioni delle quali 212 positive e realizza pertanto il 77.33% dei trade vincenti. Il rapporto tra utile medie e perdita media è di 2.13 (utile medio 1370 e perdita media 643) ciò che ci permette di aver un discreto margine operativo. Il numero massimo di perdite consecutive è di 2 mentre ha realizzato ben 27 operazioni giuste di seguito. La perdita massima è relativamente elevata e pari a 2890 e si è verificata dal 22 aprile 1998 al 24 aprile 1998 in un mini crollo di mercato (non si fanno miracoli) ed è stata immediatamente recuperata già il 15 maggio dello stesso anno dopo 2 trade consecutivi vincenti.
Stop loss
Il modello è stato ottimizzato e testato senza stop loss, ma questo è stato applicato successivamente per limitare eventuali incidenti di percorso. Lo stop loss è pari a 1400 punti e viene calcolato utilizzando ovviamente i prezzi di chiusura. Se scatta lo stop, la chiusura dell’operazione, come tutte le operazioni, va attuata con la chiusura della giornata successiva e non il giorno stesso in quando ho accurato che i risultati sono più interessanti in questo modo. Per ovvi motivi, se in corrispondenza di un segnale di stop il modello intravede anche un segnale di inversione della posizione il Ts prenderà in considerazione il segnalo operativo e non farà scattare unicamente lo stop loss (quindi stop and reverse). Pertanto, oltre alla massima perdita per stop and reverse, abbiamo storicamente anche 4 operazioni chiuse con una perdite che va dai 1627 ai 1730 punti; 1 per l’attuazione dello stop il giorno successivo e 3 per un segnale di stop and reverse. Lo stop è stato utilizzato solo 10 volte ossia solo nel 16.13% delle operazioni negative. Infine, interessante notare che nel 59.67% dei casi le operazioni negative sono inferiori a 470 punti.
Punti deboli del modello :
Il ts ha accusato 1 incidente di percorso di 2890 punti e altre 4 perdite tra 1627 ai 1730 punti.
Punti forti del modello :
Ha realizzato ben 27 operazioni consecutive giuste.
Produce utili il 77.33% delle volte.
Ha sbagliato solo 2 volte di seguito durante gli ultimi 12 anni.
Non ha mai chiuso un anno in perdita durante gli ultimi 12 anni..
Non ha MAI chiuso un anno in perdita ed ogni anno, dal 1995 al 2006 inclusi, ha sempre reso un utile proporzionale alla volatilità del future. Di seguito il risultato in punti anno per anno.
Anno Equity Utile in punti
30/12/1994 ( Fatto nulla )
29/12/1995 1646 1646
31/12/1996 9642 7996
31/12/1997 24711 15069
30/12/1998 65456 40745
30/12/1999 100326 34870
29/12/2000 157991 57665
28/12/2001 194531 36540
30/12/2002 214421 19890
30/12/2003 220631 6210
30/12/2004 234011 13380
30/12/2005 238866 4855
29/12/2006 251781 12915
Vi presento ora il grafico dell'equity e tutti i segnali operativi.
Trade Type - Entry Date - Close Date - Profit - Reason For Close
Short 29/11/2006 06/12/2006 85 Enter long signal
Long 12/09/2006 29/11/2006 2640 Enter short signal
Short 30/08/2006 12/09/2006 60 Enter long signal
Long 25/07/2006 30/08/2006 1775 Enter short signal
Out 21/07/2006 25/07/2006 0 Enter long signal
Short 19/07/2006 21/07/2006 340 Close short signal
Long 16/06/2006 19/07/2006 890 Enter short signal
Short 08/06/2006 16/06/2006 110 Enter long signal
Out 24/05/2006 08/06/2006 0 Enter short signal
Short 10/05/2006 24/05/2006 2510 Close short signal
Out 04/05/2006 10/05/2006 0 Enter short signal
Short 25/04/2006 04/05/2006 -10 Close short signal
Long 30/03/2006 25/04/2006 90 Enter short signal
Short 21/03/2006 30/03/2006 440 Enter long signal
Out 16/03/2006 21/03/2006 0 Enter short signal
Long 14/12/2005 16/03/2006 3545 Close long signal
Short 24/11/2005 14/12/2005 -570 Enter long signal
Out 01/11/2005 24/11/2005 0 Enter short signal
Short 03/10/2005 01/11/2005 2230 Close short signal
Long 27/09/2005 03/10/2005 310 Enter short signal
Short 26/07/2005 27/09/2005 -925 Enter long signal
Long 15/07/2005 26/07/2005 440 Enter short signal
Short 12/07/2005 15/07/2005 -320 Enter long signal
Out 08/07/2005 12/07/2005 0 Enter short signal
Short 31/05/2005 08/07/2005 -1400 Maximum loss stop
Long 22/04/2005 31/05/2005 815 Enter short signal
Short 20/04/2005 22/04/2005 -305 Enter long signal
Out 18/04/2005 20/04/2005 0 Enter short signal
Short 11/04/2005 18/04/2005 1615 Close short signal
Long 16/03/2005 11/04/2005 715 Enter short signal
Short 09/03/2005 16/03/2005 340 Enter long signal
Long 20/10/2004 09/03/2005 3570 Enter short signal
Short 07/10/2004 20/10/2004 360 Enter long signal
Long 12/08/2004 07/10/2004 2340 Enter short signal
Short 15/06/2004 12/08/2004 1885 Enter long signal
Long 06/05/2004 15/06/2004 915 Enter short signal
Out 04/05/2004 06/05/2004 0 Enter long signal
Short 16/04/2004 04/05/2004 110 Close short signal
Long 19/03/2004 16/04/2004 1405 Enter short signal
Short 10/03/2004 19/03/2004 1880 Enter long signal
Long 10/02/2004 10/03/2004 460 Enter short signal
Short 21/01/2004 10/02/2004 200 Enter long signal
Long 03/11/2003 21/01/2004 1705 Enter short signal
Out 30/10/2003 03/11/2003 0 Enter long signal
Short 22/10/2003 30/10/2003 -275 Close short signal
Long 02/10/2003 22/10/2003 550 Enter short signal
Out 29/09/2003 02/10/2003 0 Enter long signal
Long 25/09/2003 29/09/2003 -250 Close long signal
Short 21/08/2003 25/09/2003 300 Enter long signal
Long 01/08/2003 21/08/2003 400 Enter short signal
Short 24/07/2003 01/08/2003 125 Enter long signal
Long 22/07/2003 24/07/2003 165 Enter short signal
Short 15/07/2003 22/07/2003 270 Enter long signal
Long 10/07/2003 15/07/2003 420 Enter short signal
Short 07/07/2003 10/07/2003 255 Enter long signal
Long 08/05/2003 07/07/2003 1205 Enter short signal
Short 05/05/2003 08/05/2003 50 Enter long signal
Long 30/04/2003 05/05/2003 220 Enter short signal
Short 28/04/2003 30/04/2003 70 Enter long signal
Long 19/03/2003 28/04/2003 1300 Enter short signal
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Short 06/03/2003 14/03/2003 -50 Close short signal
Long 14/02/2003 06/03/2003 -1015 Enter short signal
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Short 15/01/2003 20/01/2003 1110 Close short signal
Long 30/12/2002 15/01/2003 980 Enter short signal
Short 23/12/2002 30/12/2002 435 Enter long signal
Long 12/12/2002 23/12/2002 -55 Enter short signal
Short 03/12/2002 12/12/2002 1075 Enter long signal
Long 13/11/2002 03/12/2002 1765 Enter short signal
Out 11/11/2002 13/11/2002 0 Enter long signal
Long 14/10/2002 11/11/2002 1245 Close long signal
Short 10/10/2002 14/10/2002 -445 Enter long signal
Long 04/10/2002 10/10/2002 -15 Enter short signal
Short 02/10/2002 04/10/2002 730 Enter long signal
Long 26/09/2002 02/10/2002 -305 Enter short signal
Short 17/09/2002 26/09/2002 1425 Enter long signal
Long 25/07/2002 17/09/2002 -10 Enter short signal
Short 12/07/2002 25/07/2002 2170 Enter long signal
Long 09/07/2002 12/07/2002 -1730 Enter short signal
Short 05/07/2002 09/07/2002 185 Enter long signal
Long 26/06/2002 05/07/2002 1085 Enter short signal
Short 18/06/2002 26/06/2002 1610 Enter long signal
Out 10/06/2002 18/06/2002 0 Enter short signal
Short 22/05/2002 10/06/2002 2150 Close short signal
Long 07/05/2002 22/05/2002 240 Enter short signal
Short 30/04/2002 07/05/2002 1050 Enter long signal
Long 25/04/2002 30/04/2002 -140 Enter short signal
Short 18/04/2002 25/04/2002 800 Enter long signal
Long 12/04/2002 18/04/2002 820 Enter short signal
Short 08/04/2002 12/04/2002 -135 Enter long signal
Long 25/03/2002 08/04/2002 -610 Enter short signal
Short 20/03/2002 25/03/2002 215 Enter long signal
Long 18/03/2002 20/03/2002 65 Enter short signal
Short 11/03/2002 18/03/2002 400 Enter long signal
Long 25/02/2002 11/03/2002 2185 Enter short signal
Short 21/02/2002 25/02/2002 -305 Enter long signal
Long 18/02/2002 21/02/2002 -360 Enter short signal
Short 14/02/2002 18/02/2002 590 Enter long signal
Long 12/02/2002 14/02/2002 885 Enter short signal
Short 30/01/2002 12/02/2002 1720 Enter long signal
Long 10/01/2002 30/01/2002 100 Enter short signal
Short 03/01/2002 10/01/2002 790 Enter long signal
Long 20/12/2001 03/01/2002 1765 Enter short signal
Short 11/12/2001 20/12/2001 1345 Enter long signal
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Long 27/11/2001 29/11/2001 85 Close long signal
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Long 12/11/2001 23/11/2001 2155 Close long signal
Short 08/11/2001 12/11/2001 1250 Enter long signal
Long 31/10/2001 08/11/2001 940 Enter short signal
Out 29/10/2001 31/10/2001 0 Enter long signal
Long 25/10/2001 29/10/2001 290 Close long signal
Short 23/10/2001 25/10/2001 720 Enter long signal
Long 19/10/2001 23/10/2001 1650 Enter short signal
Short 17/10/2001 19/10/2001 1030 Enter long signal
Long 21/09/2001 17/10/2001 6845 Enter short signal
Short 13/09/2001 21/09/2001 5295 Enter long signal
Long 11/09/2001 13/09/2001 1330 Enter short signal
Short 05/09/2001 11/09/2001 4850 Enter long signal
Out 29/08/2001 05/09/2001 0 Enter short signal
Long 22/08/2001 29/08/2001 275 Close long signal
Short 14/08/2001 22/08/2001 1065 Enter long signal
Long 20/07/2001 14/08/2001 525 Enter short signal
Short 16/07/2001 20/07/2001 640 Enter long signal
Long 11/07/2001 16/07/2001 65 Enter short signal
Short 09/07/2001 11/07/2001 755 Enter long signal
Long 25/06/2001 09/07/2001 70 Enter short signal
Short 20/06/2001 25/06/2001 -225 Enter long signal
Long 06/06/2001 20/06/2001 -1115 Enter short signal
Short 04/06/2001 06/06/2001 145 Enter long signal
Long 15/05/2001 04/06/2001 -1355 Enter short signal
Short 11/05/2001 15/05/2001 -30 Enter long signal
Long 09/05/2001 11/05/2001 320 Enter short signal
Short 07/05/2001 09/05/2001 580 Enter long signal
Long 27/04/2001 07/05/2001 -320 Enter short signal
Short 25/04/2001 27/04/2001 -250 Enter long signal
Long 09/04/2001 25/04/2001 570 Enter short signal
Short 05/04/2001 09/04/2001 -470 Enter long signal
Long 28/03/2001 05/04/2001 900 Enter short signal
Short 26/03/2001 28/03/2001 -635 Enter long signal
Long 22/03/2001 26/03/2001 1875 Enter short signal
Short 20/03/2001 22/03/2001 2190 Enter long signal
Long 16/03/2001 20/03/2001 585 Enter short signal
Short 14/03/2001 16/03/2001 595 Enter long signal
Long 09/03/2001 14/03/2001 -1710 Enter short signal
Short 07/03/2001 09/03/2001 635 Enter long signal
Long 01/03/2001 07/03/2001 345 Enter short signal
Short 27/02/2001 01/03/2001 630 Enter long signal
Long 21/02/2001 27/02/2001 -690 Enter short signal
Out 16/02/2001 21/02/2001 0 Enter long signal
Long 13/02/2001 16/02/2001 -1400 Maximum loss stop
Short 31/01/2001 13/02/2001 1980 Enter long signal
Long 05/01/2001 31/01/2001 1975 Enter short signal
Out 03/01/2001 05/01/2001 0 Enter long signal
Long 20/12/2000 03/01/2001 -1400 Maximum loss stop
Short 29/11/2000 20/12/2000 4135 Enter long signal
Long 27/11/2000 29/11/2000 -15 Enter short signal
Short 17/11/2000 27/11/2000 565 Enter long signal
Out 13/11/2000 17/11/2000 0 Enter short signal
Short 06/11/2000 13/11/2000 1355 Close short signal
Long 20/10/2000 06/11/2000 2680 Enter short signal
Out 18/10/2000 20/10/2000 0 Enter long signal
Short 07/09/2000 18/10/2000 4360 Close short signal
Long 18/08/2000 07/09/2000 1540 Enter short signal
Short 11/08/2000 18/08/2000 320 Enter long signal
Long 03/08/2000 11/08/2000 1845 Enter short signal
Short 24/07/2000 03/08/2000 2390 Enter long signal
Long 19/07/2000 24/07/2000 -380 Enter short signal
Short 13/07/2000 19/07/2000 210 Enter long signal
Long 06/07/2000 13/07/2000 1175 Enter short signal
Short 03/07/2000 06/07/2000 -245 Enter long signal
Long 29/06/2000 03/07/2000 965 Enter short signal
Short 26/06/2000 29/06/2000 725 Enter long signal
Long 22/06/2000 26/06/2000 700 Enter short signal
Short 20/06/2000 22/06/2000 880 Enter long signal
Long 13/06/2000 20/06/2000 165 Enter short signal
Out 08/06/2000 13/06/2000 0 Enter long signal
Long 24/05/2000 08/06/2000 2595 Close long signal
Out 19/05/2000 24/05/2000 0 Enter long signal
Long 15/05/2000 19/05/2000 -1400 Maximum loss stop
Out 11/05/2000 15/05/2000 0 Enter long signal
Long 19/04/2000 11/05/2000 2580 Close long signal
Out 17/04/2000 19/04/2000 0 Enter long signal
Short 13/04/2000 17/04/2000 1965 Close short signal
Long 11/04/2000 13/04/2000 695 Enter short signal
Short 07/04/2000 11/04/2000 1420 Enter long signal
Long 05/04/2000 07/04/2000 1730 Enter short signal
Short 24/03/2000 05/04/2000 3875 Enter long signal
Long 22/03/2000 24/03/2000 1455 Enter short signal
Short 09/03/2000 22/03/2000 3520 Enter long signal
Long 22/02/2000 09/03/2000 3590 Enter short signal
Short 17/02/2000 22/02/2000 945 Enter long signal
Long 10/02/2000 17/02/2000 1085 Enter short signal
Short 08/02/2000 10/02/2000 -360 Enter long signal
Long 10/01/2000 08/02/2000 6590 Enter short signal
Short 30/12/1999 10/01/2000 3720 Enter long signal
Long 22/11/1999 30/12/1999 8485 Enter short signal
Short 18/11/1999 22/11/1999 -265 Enter long signal
Long 20/10/1999 18/11/1999 2615 Enter short signal
Short 04/10/1999 20/10/1999 2115 Enter long signal
Long 21/09/1999 04/10/1999 -545 Enter short signal
Short 17/09/1999 21/09/1999 180 Enter long signal
Long 11/08/1999 17/09/1999 3015 Enter short signal
Short 09/08/1999 11/08/1999 490 Enter long signal
Long 05/08/1999 09/08/1999 535 Enter short signal
Short 02/08/1999 05/08/1999 1145 Enter long signal
Long 27/07/1999 02/08/1999 -305 Enter short signal
Short 08/07/1999 27/07/1999 3005 Enter long signal
Long 19/05/1999 08/07/1999 910 Enter short signal
Out 14/05/1999 19/05/1999 0 Enter long signal
Short 06/05/1999 14/05/1999 1930 Close short signal
Long 26/04/1999 06/05/1999 270 Enter short signal
Short 22/03/1999 26/04/1999 600 Enter long signal
Out 17/03/1999 22/03/1999 0 Enter short signal
Short 15/03/1999 17/03/1999 700 Close short signal
Long 10/03/1999 15/03/1999 250 Enter short signal
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