28/08/2008 17.28.16
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Risultati Dax Index
Il qui presente modello è stato testato sull’indice azionario tedesco Dax prendendo la serie storica giornaliera di ben 11 anni, ossia 4013 giorni, ed è stato ideato in modo di poter utilizzare i segnali a copertura di un portafoglio azionario e/o per operare direttamente sull’indice tramite opzioni o quanto altro. In questo modo, la serie storica non è influenzata dal tasso di interesse e dal tempo residuo alla scadenza come nel caso del future sullo stesso indice Dax.
Il trading system genera mediamente un segnale ogni 18 giorni mentre l’operazione più lunga si è prolungata per 147 giorni, poco meno di cinque mesi.
E’ stato preso un considerazione un forfait di 5 punti di commissioni sia all’acquisto sia alla vendita e l’ammontare totale delle spese pagate è pari a 2245 punti. In questo modo, l’utile netto complessivo è stato pari ad oltre 37175 punti nel periodo che va da 1 gennaio 1997 al 30 dicembre 2007.
Il modello ha generato 221 operazioni delle quali soltanto 59 sbagliate ciò che rappresenta una percentuale di riuscita di 74.32%.
Decisamente interessante il rapporto tra l’utile medio pari a 246.90 punti e la perdita media di 68 punti che è pari a 3.63 e, statisticamente, è sufficiente che il trading system ‘indovini’ 1 segnale ogni quasi 5 per andare in pareggio ciò lo rende storicamente interessante. Inoltre, la perdita media non è molto elevata in quanto ho accurato che l’indice Dax, tra l’inizio del 1997 e la fine del 2007, ha avuto ben 418 variazioni daily negativo di oltre 68 punti. Pertanto, la perdita media è spesso decisamente inferiore a quanto perde l’indice in un solo giorno. Invece, la perdita massima di 224 punti si è verificata tra il 3 e il 28 agosto 2006 ed è stato interamente recuperata con l’operazione concluso il successivo 27 settembre, quindi meno di un mese dopo.
L’utile massimo invece di 1659 punti è avvenuto tra il 16 gennaio 1998 e il 29 luglio dello stesso anni ciò che rappresentava, 10 anni fa, un utile enorme.
Il numero di operazione sbagliata consecutive è relativamente contenuto e limitato a 3, mentre il modello è riuscito a realizzare ben 13 utili consecutivi.
Il massimo drawn down delle posizioni aperte è relativamente elevato e pari a 287 punti.
Interessante osservare che una posizione in perdita si estende mediamente su 6.37 giorni e, di conseguenza, lo stess psicologico della posizione è decisamente accettabile. La posizione positiva si estende mediamente su poco più di 15 sedute.
Il modello non usa stop loss e, come già evidenziato, i segnali operativi vengono elaborati su dati daily.
Punti deboli :
Il massimo draw down di 287 punti e la perdita massimi di quasi 225.
Punti forti :
Solo 3 perdite consecutive e ben 13 utili consecutivi.
Rapporto tra utile medio e perdita media di 3.63.
Una perdite si estende mediamente soltanto si poco più di 6 giorni.
Il modello non ha mai chiuso un anno in perdita.
Anno Equity Utile in punti
30/12/1997 1036.31 1036.31
30/12/1998 6468.77 5432.46
30/12/1999 10894.26 4425.49
29/12/2000 18673.48 7779.22
28/12/2001 23280.58 4607.10
30/12/2002 26957.48 3676.90
30/12/2003 30328.88 3371.40
30/12/2004 31115.62 786.74
30/12/2005 32201.82 1086.20
29/12/2006 33836.53 1634.71
28/12/2007 37175.13 3338.60
Vi presento ora il grafico dell'equity, dei segnali e il listino di tutte le operazioni effettuate
Trade Type Entry Date Close Date Profit Reason For Close
Open Long 16/11/2007 28/12/2007 450.06
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